Il Gruppo Montepaschi ha partecipato allo EU-wide stress test 2023 condotto dall’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA), in collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB).
Il Gruppo Montepaschi prende atto della comunicazione effettuata oggi da EBA e dalla BCE sugli EU-wide stress test e conferma i risultati di questo esercizio.
Lo stress test europeo 2023 non prevede soglie minime da rispettare: è pensato per essere utilizzato ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). I risultati forniranno un supporto alle autorità competenti nel valutare la capacità del Gruppo di soddisfare i requisiti prudenziali di capitale in scenari di stress.
Lo scenario avverso dello stress test è stato definito da BCE e dall’ESRB e copre un orizzonte temporale di tre anni (2023-2025). Lo stress test è stato condotto assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2022 nonché una serie di vincoli sull’evoluzione del conto economico.
I risultati, come indicato nella nota da EBA, non considerano, per i vincoli metodologici, i benefici – in termini di maggiori utili e generazione di capitale – della riduzione dei costi del personale per 857 milioni di euro nel periodo 2023-2025, derivanti dall’uscita lo scorso 1° dicembre 2022 di oltre 4.000 persone.
Il Common Equity Tier 1 ratio (CET1%) fully loaded al 2025 risultante dallo stress test (fra parentesi la variazione rispetto al dato di 15,64% del 31 dicembre 2022) è pari a:
• Scenario base
18,61% (+297bps) che sale a 19,83% (+419bps) fattorizzando l’effetto della riduzione dei costi del personale sopra indicati;
• Scenario avverso
10,13% (-551bps) che sale a 11,98% (-366bps) fattorizzando l’effetto della riduzione dei costi del personale sopra indicati.
I risultati, i migliori di sempre negli esercizi di Stress Test, confermano la forte solidità raggiunta dal Gruppo e la sua capacità di generare una redditività sostenibile evidenziata da risultati netti positivi negli anni 2024 e 2025, anche nello scenario avverso, fattorizzando la riduzione dei costi del personale. I risultati dell’esercizio di simulazione non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio patrimoniali attesi del Gruppo Montepaschi.
